昨日の続きはあっさりと終わってしまった．さすが．去年のコードがちょっとは使えただけのことはある．ふふふっ．

と，ゆーわけで，Marimon, Ramon and Andrew Scott 'Computational Methods for the Study of Dynamic Economies' Oxford University Press に取り組むことにした．いやべつに，Trollの結果が思わしくないからではない．それもあるけど．それもやってますけど，やっぱりうまくいきません．データはけっこう厳選してお届けしてるつもりなんですけどね，だめですかねそうですかはあ．いやま，そーいわずにどうですかね，ってPCに言ってもしょうがないよなあ．しかしもちっとそれらしい結果でろよまったくもう（←八つ当たり）．

って，なんのはなしだっけ．Marimon and Scottですがね，Marimonのwebsiteがいつのまにか移転してた．びっくり．探し出すのに一苦労．こんなことなら見つけたときにコードをダウンロードしておけばよかった，と強く後悔．どうも，文部省みたいなところに異動したようですな．ううむ．

で，linear quadratic approximationというところを今日は読んでみてMatlabまわしてみたわけなんですけどね，これ思いついた人はすごいですね．ベルマン方程式ってありますよね，関数方程式ってやつ．サ変の，ではない，左辺の価値関数が右辺の中にもでてきて，でもって右辺を関数に対する作用素とみなすと，Blackwellの条件だかなんだかがあって縮小写像の定理が成立するので不動点が存在してしかも一意に決まる，とかいうあれ．……こんなことで「あれ」って言われても困るだろうなきっと，と思いつつそのまま続けると，ふつうは右辺の価値関数について期待値を採るのでややっこしくってややこしっくって，Guess and verifyとかいう天下りもいいところぢゃありませんかダンナ，みたいな手法でしかもとまらないところなんだけど，瞬時効用関数だかreturn functionだかが２次関数だと，certainty equivalenceが成立するので期待値をはずすことができ，さらに，この場合にはvalue functionも２次関数になるから行列を使ってひょひょい，と求まる，ということを利用して，そうかそれなら２次関数でreturn functionを近似しちゃえばいいんじゃないかほら，ということのようだ．って，これだけがんばって書いたのに違ってたらどうしよう．おろおろ．

と，この感動を，通りすがりのÅくんに打ち明けたところ，「それだったら，Sargent and Ljungqvistに載ってましたよ」と冷笑的かつ嘲笑的にクールに言われてしまった．買って以来開いたこともない（ことはないが）ので，どれどれ，とみてみたところ，あやや，載ってるじゃあーりませんか．うーむ．冬学期の教科書なのに．よまにゃいかんなあとおもっていたら，件のＡくんはすでに読み始めているらしい．後世畏るべし．しかも，LSのほうが一般的でそのぶんややっこしい手法を使っている．ううむ．しまった．

というわけなので，Hodrick and Prescott Filterの正当性は，たぶんフーリエ展開によって基礎付けられるんじゃないかと思う．とりあえず，パラメタは期種によってちがうから，年次データで1600にしないでね．おねがいだから．

それもいいけど早く書類送れよ＞自分